[百科]美国留学：金融工程详解

关于金融工程的定义，一直都有广义和狭义的两种，美国金融学家约翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定义：金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定Ｐ（Profit收益）／L（Loss损失）性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

      
       金融工程是学什么的？
      
       金融工程其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，一般情况下开设在工程学院下面。金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年，是一种职业教育（Professional Education）而非学术研究教育（Academic Research Education），且学费偏高。评价一个学校的MFE项目是否值得去学习？一般通过Quantnet排名来进行，排名由Baruch College校友建立，目前是北美地区最有参考价值的排名。
      
       以2017 Rankings of Best Financial Engineering Programs排名NO.1纽约大学的金融工程课程设置为例，必修课程包括：金融会计（Financial Accounting）、金融经济基础（Economic Foundations in Finance）、金融定量方法（Quantitative Methods in Finance）、企业金融（Corporate Finance）和金融风险管理与资产评估（Financial Risk Management and Asset Pricing） 
      
       分为四个大方向： 金融市场与企业金融方向; 计算金融方向; 技术与算法金融; 风险金融方向（信用风险、金融管理与保险）纽约大学一般要求申请者本科毕业并且有较强的数学背景，包括：线性代数、概率论、微积分、应用统计学和计算机编程。
      
       金融工程的就业方向是什么？
      
       大部分的金融工程专业的学生出来做的工作是Quant Trader中文译名量化交易, 这个岗位的日常工作分为2个板块，一个是对现有策略的管理和维护，一个是开发新策略；具体包括进行算法设计，策略测试，参数优化，实盘下单等内容，同时需要进行策略更新，风险控制，以及极端行情应对等方式。总体的意思就是在一定限制条件下，运用资金和交易模型，从市场中盈利。量化交易的核心竞争力就是长期稳定的盈利，即策略的有效性，数学，计算机程序，金融，实盘交易经验，因此在这个岗位上，数学思维能力和编程能力是同等重要的。
      
       金融工程的录取条件？
      
       需要参加的语言考试为TOFEL/IELTS, 以及GRE（大部分不接受GMAT成绩）由于USNEWS综合排名TOP50院校的专业开设数量十分有限，并且MFE在美国的起薪就业情况非常乐观，基本起薪在$70,000，因此竞争相对激烈，建议同学们保持GPA在3.5+，TOFEL100+，GREverbal不低于153，这样的硬件背景才能有相对比较强的竞争力。